Kakav bi uticaj na banke u BiH imalo uvođenje Basel III standarda?

  • In Banke
  • 22. March 2017.
  • 746 Views
Kakav bi uticaj na banke u BiH imalo uvođenje Basel III standarda?

Kakav bi uticaj na bankarski sistem imalo uvođenje Basel III regulatornog okvira u BiH u skladu sa zahtjevima Evropske unije?

Entitetske agencije za bankarstvo u saradnji sa Udruženjem banaka BiH provele su u okviru provedbe strategije za uvođenje Bazel III standarda u bankarski sistem BiH Kvantitativnu studiju uticaja (QIS) u pogledu regulatornog kapitala, izračuna kapitalnih zahtjeva za kreditni, operativni i tržišni rizik, kao i zahtjeva za likvidnosno pokriće u BiH, izvještava Indikator.ba.

U analizi podataka u QIS-u za bankarski sektor Federacije BiH uključeno je 15 komercijalnih banaka, od čega je 7 sistemskih banaka (SIBs) koje učestvuju sa 81,0%, te 8 ostalih koje učestvuju sa 19,0% u ukupnoj aktivi bankarskog sistema FBiH.

Ovo su neki od rezultata:

– Stopa ukupnog kapitala na nivou bankarskog sistema FBiH u skladu sa novim kapitalnim zahtjevima iznosila bi 16,47%, što je u odnosu na stopu po postojećem regulatornom okviru više za 0,30%. Sve banke bi ispunjavale stopu redovnog osnovnog kapitala i stopu osnovnog kapitala, dok bi dvije banke imale stopu ukupnog kapitala nižu od 12,0%.

– Ukoliko bi banke koristile kod izračuna samo ispravke vrijednosti prema MRS-u 39 i rezervisanja prema MRS-u 37 (varijanta 1) efekat bi bio povećanje regulatornog kapitala za 125.965 hiljada KM ili 5,8%, odnosno, stopa ukupnog kapitala bi iznosila 17,3%. U slučaju da banke primjene SA pristup za operativni rizik, izloženost banaka po operativnom riziku bi se smanjila cca 10%. Prema novom regulatornom okviru (varijanta 2) ukupan iznos izloženosti je 12.676.693 hiljada KM, pri čemu je učešće izloženosti kreditnom riziku 91,25%, operativnom riziku 7,25% i tržišnom riziku 1,50%.

Ukupna izloženost prema novom regulatornom okviru (varijanta 2) manja je za 714.955 hiljada KM ili za 5,3% u odnosu na postojeći regulatorni okvir, a posljedica je smanjenja izloženosti po kreditnom riziku i uključenja izloženosti za tržišni rizik.

– Sve banke bi imale zaštitni sloj za očuvanje kapitala, odnosno regulatorni kapital u obliku redovnog osnovnog kapitala u iznosu od 2,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

– Prema novom regulatornom okviru stopa finansijske poluge iznosila bi 10,2%. Sve banke bi ispunjavale stopu finansijske poluge, a posmatrano po bankama stopa finansijske poluge bi iznosila u rasponu od 6,8% do 25,2%. Prema važećoj regulativi banke su dužne da osiguraju i održavaju stopu finansijske poluge, kao dodatnu kapitalnu zaštitu, najmanje u iznosu od 6% počev sa stanjem na dan 31.12.2015. godine. Stopa finansijske poluge banaka koje su uključene u analizu QIS-a na dan 30.09.2016. godine iznosila je 9,9%.

– Na osnovu sprovedene analize podataka koje su dostavile banke u okviru kvantitativnog i kvalitativnog dijela QIS-a u segmentu likvidnosti, može se izvesti zaključak da bi uvođenjem novog regulatornog zahtjeva u pogledu održavanja LCR-a, bankarski sistem u FBiH održao zadovoljavajući nivo likvidnosti u periodu stresa od 30 kalendarskih dana, ako se ima u vidu zbirni izračun LCR-a na nivou bankarskog sistema na finansijski datum 30.09.2016. godine, odnosno nivo likvidne imovine koju su iskazale banke.

Sa izuzetkom jedne banke (sistemski značajna banka), sve ostale banke u sistemu iskazale su LCR iznad 100%, a neke značajno iznad.

Preporučujemo vam i sljedeće: